Bank Sentral Amerika Serikat pada Senin (23/12) mengumumkan bahwa mereka berencana membuat perubahan signifikan pada “stress test” tahunan bank-bank besar supaya mereka lebih transparan dan lebih mudah diprediksi. =
“Stress test bank” ini adalah simulasi yang dilakukan untuk menguji kemampuan bank menghadapi krisis ekonomi. Simulasi dan ujian tersebut dilakukan dengan menerapkan beberapa skenario terburuk, guna memastikan bahwa bank memiliki kecukupan modal untuk bertahan dari kerugian.
Perubahan-perubahan yang sedang dipertimbangkan termasuk mempublikasikan model-model yang digunakan oleh Bank Sentral untuk menentukan kerugian hipotetis yang akan dihadapi oleh bank-bank dalam ujian itu, dan juga mendapatkan pandangan publik mengenai model-model tersebut.
Bank Sentral AS juga akan menerima umpan balik tentang skenario hipotesis yang dibuatnya setiap tahun untuk ujian itu, dan hasil rata-rata selama dua tahun untuk mengurangi volatilitas tahunan dalam hasil, yang menentukan berapa banyak modal tambahan yang harus disisihkan perusahaan untuk menghadapi potensi kerugian.
Bank Sentral AS mengatakan perubahan yang diusulkan itu tidak dirancang untuk memengaruhi persyaratan modal secara keseluruhan. [em/ka]
Forum